Khắc phục vấn đề HAC

Summary: Đối với các mô hình dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính, khi các mô hình OLS, FE hay RE tồn tại các vấn đề phương sai của phần dư thay đổi, sự tự tương quan của phần dư hoặc vấn đề phụ thuộc chéo thì ước tính của các hệ số cũng như các sai số chuẩn của nó sẽ không còn tin cậy. Trong những trường hợp cụ thể, khi biết cấu trúc của ma trận phương sai – hiệp phương sai của phần dư thì chúng ta có thể sử dụng các ước lượng GLS và PCSE để khắc phục các tồn tại này. Nội dung …

Đối với các mô hình dữ liệu bảng tĩnh tuyến tính, khi các mô hình OLS, FE hay RE tồn tại các vấn đề phương sai của phần dư thay đổi, sự tự tương quan của phần dư hoặc vấn đề phụ thuộc chéo thì ước tính của các hệ số cũng như các sai số chuẩn của nó sẽ không còn tin cậy. Trong những trường hợp cụ thể, khi biết cấu trúc của ma trận phương sai – hiệp phương sai của phần dư thì chúng ta có thể sử dụng các ước lượng GLS và PCSE để khắc phục các tồn tại này. Nội dung …