Tự tương quan
Estimated reading: 19 minutes
Summary:
Vấn đề tự tương quan Vấn đề tự tương quan trong các mô hình dữ liệu bảng phần lớn đã bị bỏ qua trong những thập kỷ gần đây (Inoue and Solon 2006), và hoặc thường bị loại bỏ bằng cách sử dụng các ước lượng chuẩn mạnh (robust) hay các sai số cụm (clustered standard errors). Tuy nhiên, theo Pesaran and Smith (1995) thì việc bỏ qua sự tự tương quan có thể dẫn đến các kết quả ước lượng không nhất quán trong các bảng động hoặc việc thêm vào các các biến xu hướng có thể thay đổi đáng kể các tham số ước lượng …
Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!
Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói
Premium
Cảm ơn sự quan tâm của bạn.
Vấn đề tự tương quan Vấn đề tự tương quan trong các mô hình dữ liệu bảng phần lớn đã bị bỏ qua trong những thập kỷ gần đây (Inoue and Solon 2006), và hoặc thường bị loại bỏ bằng cách sử dụng các ước lượng chuẩn mạnh (robust) hay các sai số cụm (clustered standard errors). Tuy nhiên, theo Pesaran and Smith (1995) thì việc bỏ qua sự tự tương quan có thể dẫn đến các kết quả ước lượng không nhất quán trong các bảng động hoặc việc thêm vào các các biến xu hướng có thể thay đổi đáng kể các tham số ước lượng …
Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!
Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói
Premium
Cảm ơn sự quan tâm của bạn.